GARCH是ARCH的一種啦
ARCH是一種預(yù)測時間時間序列的方差的沙盤模型，檢驗沙盤模型是否含有異方差。
也就是說，比如我知道一家公司2010-2011年每個月的ROE，我做個回歸沙盤模型，預(yù)測他下個月的收益率，做了個時間序列的線性回歸
我做的這個回歸很隨意很主主觀，不知道能不能用啊，所以為了驗證他的有效性，我要檢驗他是否可行是否含有異方差，我要用這個東西檢測的啊。
具體講很復(fù)雜，我也不是很專精這塊的，不過大概這個的沙盤模型講的就是個故事。996901137
GARCH-RiskMetrics models 是什么沙盤模型啊 如何運用啊
2018年07月11日游客*
本文僅供免費分享交流學(xué)習(xí),不代表本站觀點和立場;使用模型網(wǎng)前必讀本站免責聲明。
 |
各地模型企業(yè)推薦
-
留言與評論（共有 0 條評論）
